Nieuw onderzoek door de Universiteit van Kansas toont aan dat via zoekvolumes in zoekmachines als bijvoorbeeld Google abnormale rendementen op aandelen kunnen worden voorspeld in de daaropvolgende weken. “Er zijn steeds meer aanwijzingen dat online zoeken toekomstig gedrag kan voorspellen” aldus Kissan Joseph, Professor of Marketing aan de Universiteit van Kansas. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gepubliceerd in de ‘International Journal of Forecasting’.
“We hebben laten zien dat zoekmachine data een betrouwbare voorspeller is van volatiele aandelen rendementen en handelsvolumes.” Volgens Joseph zijn het voornamelijk individuele beleggers die zoekopdrachten uitvoeren op aandelenkoersen. Beleggers die aandelen willen kopen of verkopen en meestal niet uitvoerig geïnformeerd zijn . Deze ‘aandelen zoekers’ geven met de zoekopdrachten een investeringssentiment aan welke niet noodzakelijk gerelateerd is aan grondige fundamentele analyses. Hiermee kan het team toekomstig beleggingsgedrag voorspellen. Het team van de Kansas University heeft in de periode 2005-2008 onderzoek gedaan naar aandelen zoekers binnen de S&P 500 bedrijven.
Op Beurstweet.nl vind je informatie over zoekvolumes van alle aan de AEX, AMX en AScX genoteerde aandelen. Daarnaast maken we ook trends in zoekvolumes van diverse sectoren inzichtelijk, zoals: Financiën en verzekeringen, detailhandel, Farmaceutica en biotechnologie.
Lees hier het hele artikel over het onderzoek van de Universiteit van Kansas